Получите программу курса
Заполните форму, и мы вышлем подробную программу с описанием модулей и результатов
- Опора на профстандартПрограмма построена на трудовых функциях профстандартов «Специалист по работе с инвестиционными проектами» и «Бизнес-аналитик»
- Практика на каждом занятииРасчёт доходности и риска, построение эффективной границы, оценка портфеля по Шарпу и Трейнору — на реальных примерах
- Чёткий календарный графикПрограмма разбита по учебным неделям (1–8)
с фиксированной нагрузкой по темам - Доступ без ограничения по времениВидеолекции и методические материалы можно пересматривать на протяжении всего обучения
- Официальный документУдостоверение о повышении квалификации по итогам итоговой аттестации
- Текущий и итоговый контрольПрактические задания к занятиям и итоговая аттестация — тестирование из 20 вопросов
Расширяют компетенции в оценке инвестиционных решений и обосновании изменений в организации
Бизнес-аналитики
Готовятся к трудовой функции «Управление рисками инвестиционного проекта» профстандарта
Специалисты по инвестиционным проектам
Отвечают за оценку активов, построение и ребалансировку инвестиционных портфелей
Финансовые и инвестиционные аналитики
Хотят системно оценивать риск и доходность активов и осознанно формировать структуру портфеля
Портфельные и частные инвесторы
Для кого этот курс
Результаты обучения
- Оценивать риск и доходностьРассчитывать доходность активов, различать систематический и несистематический риск1
- Строить эффективный портфельПрименять задачу Марковица и строить эффективную границу для портфеля из любого числа активов2
- Применять модель CAPMРаботать с линией рынка капитала (CML) и линией рынка ценных бумаг (SML), рассчитывать коэффициент «бета»3
- Оценивать качество управленияИспользовать показатели Шарпа и Трейнора для оценки уровня управления портфелем4
- Выбирать стратегию инвестированияРазличать активное и пассивное инвестирование, стратегическое (SAA) и тактическое (TAA) распределение активов5
- Управлять риском портфеляВыбирать бенчмарк и корректировать систематический риск с помощью производных финансовых инструментов6
Пробные занятия
Бесплатные занятия 1 темы курса — так, будто вы уже записались на программу. Позволяет оценить подачу материала, темп и стиль до принятия решения.
- Видеолекции занятий 1 и 2.
- Методические материалы.
Научитесь системно работать с требованиями на всех уровнях —
от бизнес-цели до пользовательского опыта: проводить интервью, формализовать пользовательские истории и критерии приёмки, моделировать бизнес-процессы в нотации BPMN 2.0 и осознанно применять инструменты искусственного интеллекта в аналитической работе.
от бизнес-цели до пользовательского опыта: проводить интервью, формализовать пользовательские истории и критерии приёмки, моделировать бизнес-процессы в нотации BPMN 2.0 и осознанно применять инструменты искусственного интеллекта в аналитической работе.
Программа курса
промежуточная
+ итоговая
+ итоговая
практических занятий
лекции
+ самостоятельная работа
+ самостоятельная работа
4
ак. часа
23
аттестации
2
ак. часа
Тема 1.
Риск и доходность
В. Б. Минасян, сертифицированный международный инвестиционный аналитик (Certified International Investment Analyst, CIIA), научный руководитель программы профессиональной переподготовки «Инвестиционный и финансовый аналитик»
Прямые и портфельные инвестиции. Риск и доходность, её расчёт и виды.
Практикум: изучение видов и методов расчёта доходности (1 час).
Практикум: изучение видов и методов расчёта доходности (1 час).
Рыночный портфель и индексы фондового рынка. Взаимосвязь доходности и риска.
Практикум: закрепление взаимосвязи доходности и риска (1 час).
Практикум: закрепление взаимосвязи доходности и риска (1 час).
Тема 2.
Инвестиционный портфель и его характеристики
В. Б. Минасян, сертифицированный международный инвестиционный аналитик (Certified International Investment Analyst, CIIA), научный руководитель программы профессиональной переподготовки «Инвестиционный и финансовый аналитик»
Понятие инвестиционного портфеля. Ожидаемая доходность. Диверсификация. Хорошо диверсифицированный портфель. Лекционно-практическое занятие.
Практикум: расчёт ожидаемой доходности и риска инвестиционного портфеля.
Практикум: расчёт ожидаемой доходности и риска инвестиционного портфеля.
Тема 3.
Теория Марковица
В. Б. Минасян, сертифицированный международный инвестиционный аналитик (Certified International Investment Analyst, CIIA), научный руководитель программы профессиональной переподготовки «Инвестиционный и финансовый аналитик»
Эффективная граница для портфеля из двух активов.
Практикум: построение эффективной границы (1 час).
Практикум: построение эффективной границы (1 час).
Изучается, как писать критерии приёмки, которые реально управляют качеством, а не формально покрывают историю, — создавая тестируемый контракт между аналитиком, разработчиком и тестировщиком. Разбирается связь с тестовыми сценариями и критериями готовности.
Инвестиционные и финансовые решения на рынке капитала. Допущения теории рынка капитала.
Практикум: разбор допущений теории рынка капитала (1 час).
Практикум: разбор допущений теории рынка капитала (1 час).
Линия рынка капитала (CML). Теорема разделения.
Практикум: закрепление теоремы разделения (1 час).
Практикум: закрепление теоремы разделения (1 час).
Тема 4.
Равновесная модель стоимости капитальных активов
В. Б. Минасян, сертифицированный международный инвестиционный аналитик (Certified International Investment Analyst, CIIA), научный руководитель программы профессиональной переподготовки «Инвестиционный и финансовый аналитик»
Основные допущения CAPM. Линия рынка ценных бумаг (SML). Методы расчёта коэффициента «бета». Критика CAPM.
Практикум: применение CAPM для решения практических задач (1 час).
Практикум: применение CAPM для решения практических задач (1 час).
Оценка систематического и несистематического рисков отдельного актива и портфеля.
Практикум: оценка рисков актива и портфеля (1 час).
Практикум: оценка рисков актива и портфеля (1 час).
Тема 5.
Анализ портфельного инвестирования. Оценка качества управления портфелем
В. Б. Минасян, сертифицированный международный инвестиционный аналитик (Certified International Investment Analyst, CIIA), научный руководитель программы профессиональной переподготовки «Инвестиционный и финансовый аналитик»
Анализ для портфельного инвестирования. Типы аналитиков. Определение IPS. Источники и сумма капитала, стадии жизненного цикла, типы инвесторов, цели и ограничения. Показатели Шарпа и Трейнора.
Практикум: расчёт показателей Шарпа и Трейнора (1 час).
Практикум: расчёт показателей Шарпа и Трейнора (1 час).
Тема 6.
Управление инвестиционным портфелем, оценка состояния и финансовый бенчмаркинг
В. Б. Минасян, сертифицированный международный инвестиционный аналитик (Certified International Investment Analyst, CIIA), научный руководитель программы профессиональной переподготовки «Инвестиционный и финансовый аналитик»
Активное и пассивное инвестирование. Выбор ценных бумаг в соответствии с IPS. Стратегическое (SAA) и тактическое (TAA) распределение активов. Выбор бенчмарка. Управление риском портфеля с помощью производных финансовых инструментов.
Практикум: разбор стратегического и тактического распределения активов (1 час).
Практикум: разбор стратегического и тактического распределения активов (1 час).
Решение задач по построению и оценке инвестиционного портфеля.
Практикум: видеопрактикум — решение задач (3,5 часа).
Практикум: видеопрактикум — решение задач (3,5 часа).
Проводится итоговая аттестация, 2 часа.
Дополнительно
-
Шаблон расчёта портфеля
Таблица для построения эффективной границы Марковица и расчёта риска и доходности портфеля -
Методика оценки управления
Пошаговый расчёт показателей Шарпа и Трейнора для оценки качества управления портфелем -
Список литературы
Боди, Маркус, Кейн; Брейли, Майерс, Лимитовский и другие источники -
Доступ без ограничения по времени
Материалы курса на платформе СДО можно пересматривать в процессе обучения -
Обратная связь преподавателя
Комментарии по практическим заданиям через личный кабинет слушателя -
Официальный документ
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца
Как устроено обучение
- Видеолекции10,5 ак. часа теории
- Самостоятельная работа12 ак. часов — изучение материалов
- Практические задания4 ак. часа — расчёты и видеопрактикум по своему портфелю
- АттестацияПромежуточная и итоговая — электронное тестирование
- ФормаОнлайн, дистанционные технологии, платформа Академии
- Срок2 месяца
- Порог зачётаот 16 баллов из 20
- ДокументУдостоверение о повышении квалификации
Автор и преподаватель курса
Минасян Виген Бабкенович
Сертифицированный международный инвестиционный аналитик (Certified International Investment Analyst, CIIA)
Научный руководитель программы профессиональной переподготовки «Инвестиционный и финансовый аналитик»
Научный руководитель программы профессиональной переподготовки «Инвестиционный и финансовый аналитик»
Преподаваемые дисциплины и курсы:
Автор монографий и статей, опубликованных в российских и зарубежных изданиях, в том числе в журнале «Финансы: теория и практика», Journal of Insurance and Financial Management, International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Review и др. Полный перечень публикаций приведён в приложении в конце документа.
- Риск-менеджмент и инструменты хеджирования
- Ценность под риском: современный риск-ориентированный менеджмент
- Управление инвестиционным портфелем
- В 1974 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова
- В 1978 г. окончил аспирантуру при Институте теоретической физики им. Л.Д. Ландау АН СССР
- В 1982 г. защитил диссертацию в Ленинградском отделении Математического института им. В.А. Стеклова АН СССР
- С 1978 по 2006 г. работал в Московском государственном университете путей сообщения (МИИТ), прошёл путь от ассистента до заведующего кафедрой
- С 1997 г. ведёт консультационную и научно-педагогическую деятельность в Учебном центре Московского фондового центра, а также проводит занятия и консультации в банках, инвестиционных и других компаниях
- Более 20 лет возглавляет кафедру корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки им. М.А. Лимитовского
- Автор более 70 научных и методических работ по тематике риск-менеджмента
Автор монографий и статей, опубликованных в российских и зарубежных изданиях, в том числе в журнале «Финансы: теория и практика», Journal of Insurance and Financial Management, International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Review и др. Полный перечень публикаций приведён в приложении в конце документа.
Что вы получите
по итогам обучения
- Удостоверение
о повышении квалификации
установленного образца - Практические навыки бизнес-анализа: от интервью и карты пути клиента до пользовательских историй, моделирования BPMN и работы с ИИ
- Доступ к материалам курса
и список основной
и дополнительной литературы
Удостоверение
о повышении квалификации
-
Кто получает: слушатели, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию - Условия выдачи: наличие среднего профессионального или высшего образования
- Форма аттестации: зачёт, компьютерное тестирование, 20 вопросов, порог — от 16 баллов
- Правовая база: персональные данные слушателей защищены в соответствии с 152-ФЗ.
Регистрационный номер лицензии:
Л035-01255-50/04562697
Как поступить на курс
Оставляете заявку
Заполняете форму на сайте — это займёт меньше минуты
Консультант связывается
Отвечает на вопросы о программе
и поступлении
и поступлении
Получаете доступ к платформе Академии
Начинаете с видеолекции урока 1
Что понадобится
для обучения
-
ПК / ноутбук с пакетом MS Office и доступом в интернет
-
Доступ к платформе Академии (браузер, аккаунт слушателя)
Стоимость обучения
от
руб./мес.
16 712
- 2–3 часа на знакомство с курсом
- Лекции: 10,5 ак. часа
- Практика: 4 ак. часа
- Самостоятельная работа: 12 ак. часа
- Общая продолжительность: 2 месяца
- Полный доступ к материалам курса
- Прохождение в своём темпе, 24/7
- Документ по итогам обучения
- + 2 живых вебинара с преподавателем
- Вебинар 1: Ответы на вопросы по курсу
- Вебинар 2: Разбор кейсов и практических вопросов
- Приоритетная поддержка
С куратором
от
руб./мес.
10 828
- 2–3 часа на знакомство с курсом
- Лекции: 10,5 ак. часа
- Практика: 4 ак. часа
- Самостоятельная работа: 12 ак. часов
- Общая продолжительность: 2 месяца
- Полный доступ к материалам курса
- Прохождение в своём темпе, 24/7
- Документ по итогам обучения
- + 2 живых вебинара с преподавателем
- Вебинар 1: ответы на вопросы по курсу
- Вебинар 2: разбор кейсов и практических вопросов
- Приоритетная поддержка
Рассрочка на 3, 6, 9 месяцев
или сразу 35 000 руб.
или сразу 35 000 руб.
Самостоятельный
Бесплатно
- 2–3 часа на знакомство с курсом
Лекции: 10,5 ак.чПрактика: 4 ак.чСамостоятельная работа: 12 ак.чОбщая продолжительность: 2 месяцаПолный доступ к материалам курсаПрохождение в своём темпе, 24/7Документ по итогам обучения+ 2 живых вебинара с преподавателемВебинар 1: ответы на вопросы по курсуВебинар 2: разбор кейсов и практических вопросовПриоритетная поддержка
Демоверсия
Получить доступ к Демозанятиям
После отправки данных вам предоставят доступ к бесплатным занятиям
Получите налоговый вычет 13% от полной стоимости
Все подробности у менеджера при записи на обучение
Частые вопросы
Нет, специального опыта управления инвестиционным портфелем не требуется. Программа подойдёт как финансовым и инвестиционным аналитикам, которые хотят системно оценивать риск и доходность активов, так и портфельным и частным инвесторам. Программа построена от базовых понятий к более сложным темам, поэтому стартовых знаний в этой сфере не требуется. Слушатели, которые прошли курс, получают сертификат о прохождении курса. Для получения удостоверения нужен документ о среднем профессиональном или высшем образовании.
Курс полностью дистанционный: занятия проходят на образовательной платформе Академии в удобном темпе, без отрыва от работы. Формат включает видеолекции, практические задания по расчёту доходности и риска, построению эффективной границы и оценке портфеля. На протяжении всего обучения вас сопровождает куратор.
Программа рассчитана на 8 учебных недель. За это время вы изучите все темы курса, включая модель Марковица, CAPM и оценку качества управления портфелем.
По итогам успешного освоения программы и прохождения итоговой аттестации выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Сведения об обучении вносятся в соответствии с лицензией.
В курсе предусмотрены практические задания к занятиям и итоговая аттестация в форме электронного тестирования из 20 вопросов.
Персональный компьютер или ноутбук с пакетом MS Office и стабильный доступ в интернет — этого достаточно, чтобы проходить видеолекции, выполнять практические задания и работать на платформе Академии.
Отзывы слушателей
Готовы освоить управление инвестиционным портфелем?
Оставьте заявку — мы свяжемся с вами, ответим на вопросы по программе и расскажем, как начать обучение.